Стратегии

Тип Position manager

Стратегия предназначена для автоматического управления позициями по инструментам для поддержания рисков брокера в заданных пределах.

Основная информация

В блоке отображается текущий Статус стратегии и Счет для которого она настроена.

При нажатии кнопки Позиции будет открыт сайдпейдж, в котором отображается таблица с информацией по позициям, сформированным в процессе работы стратегии.

В сайдпейдже отображается следующая информация:

Стратегия начинает работать в тот момент, когда чекбокс Включено активен.

Стратегия

Для работы стратегии в поле ID счета необходимо задать счет BBook-исполнителя, к которому будет применяться стратегия.

Обратите внимание! Для корректной работы стратегии, необходимо, чтобы в настройках агрегации счета BBook-исполнителя был установлен Тип источника данных = ABook и была включена опция B-Book исполнитель.

Position manager rules

С помощью кнопки Добавить правило можно сформировать набор параметров взаимодействия стратегии с группой инструментов. Каждое правило в стратегии может содержать только одну группу инструментов.

Поле Максимальный размер позиции определяет для любого инструмента в группе максимальный размер позиции. Любой объем сверх установленного будет перекладываться на ABook-исполнение.

Обратите внимание! Перекладывание позиции на ABook-счет произойдет только в том случае, если объем позиции по инструменту превышает максимальный на Минимальный объем заявки, доступный для исполнения у провайдера ликвидности.

Interval between orders in milliseconds - периодичность повторения попыток переложить позицию на ABook-счет.

First order delay in milliseconds - при невозможности переложить позицию на ABook-счет в конкретный момент, система повторит попытку через указанный промежуток времени (в миллисекундах).

Поле Max retry count позволяет задать количество попыток перевыставления заявки провайдеру. Интервал между попытками определяется в поле Interval between orders in milliseconds. Если заявку перевыставить не удалось - во вкладке Журнал событий раздела История будет сформировано событие с типом Ошибка, типом сущности Стратегия и релевантным описанием. Если поле пустое или в нем указан 0, то система не будет пытаться перевыставить заявку.

Чекбокс Активен позволяет включить или выключить работу правила.

Чекбокс Close to zero позволяет переключать логику работы менеджера позиций между двумя режимами управления - стандартным режимом (типа CBook) и режимом полного закрытия позиций.

Режимы работы менеджера позиций

Стандартный режим

При отключенном чекбоксе Close to zero стратегия работает в стандартном режиме CBook:

1. Система оставляет на BBook счете максимально допустимый объем позиции, установленный в параметре Максимальный размер позиции.
2. Оставшаяся часть позиции рассчитывается путем вычитания максимального размера из полученного объема.
3. Полученное значение округляется в меньшую сторону до ближайшего целого числа согласно Минимальному объему заявки инструмента.
4. Округленный объем отправляется на провайдера ликвидности для перекрытия.

Пример: Максимальный размер позиции установлен на 0.999. Клиент отправляет заявку на покупку 7.111 акций.

• На BBook остается: 0.999 акций (максимально допустимый размер пощиции)
• Объем для отправки провайдеру: 7.111 - 0.999 = 6.112 акций
• После округления: 6 акций отправляется на исполнение
• Итог: на BBook-счете остается 1.111 акций

Close to zero включен

При включенном чекбоксе Close to zero стратегия работает в режиме полного закрытия позиций. Режим предназначен для минимизации рисков брокера путем максимально полного закрытия позиций у провайдера ликвидности при достижении порогового размера открытой позиции.

В этом режиме логика работает следующим образом:

1. При получении заявки система проверяет, превышает ли новая позиция значение, установленное в параметре Максимальный размер позиции.
2. Если объем позиции достигает или превышает установленный порог, система инициирует полное закрытие позиции на ABook счете.
3. Система отправляет провайдеру ликвидности заявку на максимально возможный объем, округленный до Минимального объема заявки.
4. На BBook счете остается дробная часть позиции, которая не может быть закрыта из-за минимального размера заявки.

Пример: Максимальный размер позиции установлен на 0.999. Клиент отправляет заявку на покупку 7.111 акций.

• Проверка: 7.111 > 0.999 (позиция превышает порог, инициируется полное закрытие)
• Провайдеру отправляется заявка на 7 акций
• На BBook-счете остается 0.111 акций (дробная часть) вместо 1.111 в стандартном режиме.

Нажмите кнопку Создать (для новой настройки) или Сохранить для существующей, чтобы применить и сохранить изменения.

Для изменения существующей настройки - необходимо нажать кнопку Редактировать.

При переход в режим редактирования, настройку можно удалить, нажав кнопку Удалить.