Настройки агрегатора

Настройки агрегатора позволяют настроить каким образом, как, где и какими инструментами торгует клиент.

Настройки агрегатора DEFAULT используются на технических счетах, не требующих получения цены и исполнения ордеров.

Рекомендуем использовать настройку DEFAULT для счетов типа Номинальный, т.е технических счетов, используемых в качестве корреспондентских для транзакций со счетов типа Персональный и Реальный.

Общие

В данном разделе в поле Name вы можете задать название вашей настройке. В настройке Routing type по умолчанию установлено значение Account. Альтернативное значение - Connector доступно только для администраторов платформы и необходимо для настройки маршрутизации потока котировок и исполнения.

Тип маршрутизации = Account

Данный тип Aggregator settings позволяет определить, какие данные вы будете предоставлять клиентам.

Нажмите Add account, чтобы выбрать и настроить счет, с которого вы будете получать цены.

Account source type - тип счета, на котором будут исполняться ордера.

Название	Описание
Abook	внешнее исполнение
Bbook	внутреннее исполнение
Индикативный	ценовой поток без исполнения ордеров
Ручной	ручное исполнение

Account ID - счет типа Real, цены с которого цены будут поступать на счета клиентов.

SLIPPAGE PROTECTION PERCENT - если фактическая цена в платформе отличается от цены, которая пришла от клиента в маркетном ордере, больше чем на установленный в данном поле процент, ордер будет отклонен.

Override price - данная настройка проверяет цену входящего маркетного ордера. Если она отличается от текущей цены, то цена в ордере будет заменена на текущую перед отправкой. Override price позволяет перезаписать значение SLIPPAGE PROTECTION PERCENT, поступающее со счета провайдера. Со стороны Провайдера Ликвидности эти значения не отображаются, т.е. провайдер ликвидности будет видеть уже отредактированные значения.

Close only instrument groups позволяет выбрать группы инструментов, для которых будет доступно только сокращение открытых позиций.

---

Показать инструменты позволяет увидеть список инструментов для конкретной настройки. В режиме редактирования также можно выбрать или исключить группы инструментов, для которых она будет применяться:

Функционал поиска позволяет быстро найти нужный инструмент в группе.

Для применения настроенного фильтра групп инструментов необходимо нажать кнопку Применить включенные и исключенные группы

---

Настройка Manual execution conditions позволяет задать порог котируемого объема инструмента, при преодолении которого ордера будут отправлены на ручное исполнение. Ордера ниже такого порога будут исполняться автоматически.

Настройка АBоок-исполнения

В поле Account source type необходимо выбрать ABook. В поле Account ID выберите внешний счет (фильтр по провайдерским счетам выставлен по умолчанию) на который будут идти заявки клиентов на исполнение. Когда счет провайдера выбран - вы увидите число инструментов, доступных для этого счета и сможете настроить их в Show instruments.

Пример: У вас есть счета провайдеров OneZero, NTPro и IRESS, которые уже настроены в платформе. Вы хотите настроить для клиента возможность торговать CFD по всем инструментам. CFD находятся на счете OneZero. Соответственно, чтобы увидеть группы инструментов, доступные для торговли в данном потоке, вам необходимо выбрать в списке счет OneZero.

Если нужно сократить количество доступных клиенту инструментов для торговли (добавить нельзя, только сократить!), то вы можете выбрать группы из уже существующих или создать конкретную группу, наполненную исключенными инструментами, которая будет задействована.

Пример: Вы можете создать отдельную инструмент группу, в которой будет только два конкретных инструмента, и выбрать ее. Например создать группу USOil и SP500, исключив из нее другие инструменты, и тогда торговля будет идти только по этим инструментам.

ВАЖНО: Отдельный routing должен быть настроен для каждого провайдера. Если клиентов больше одного, и необходимо дать возможность одному из клиентов торговать всеми инструментами от всех провайдеров, то необходимо для каждого провайдера создавать отдельный routing.

Пример: У вас есть провайдер OneZero предоставляющий только CFD, и провайдер VetolNet предоставляющий только Forex. Соответственно, вам необходимо по потоку для каждого из этих провайдерских счетов.

Настройка BBook-исполнения

Bbook - это исполнение ордеров клиентов внутри системы, без передачи их провайдерам ликвидности. Однако, от провайдера ликвидности все равно необходимо получать поток цен, который система будет использовать для исполнения сделок. В платформе исполнение BBook происходит следующим образом:

После того, как ордер принят к исполнению (т.е. пройдены все проверки на клиентском счете), ордер передается на счет BBook. На счете BBook проходит проверка на TTL (время жизни) цены. Если проверка пройдена положительно - то ордер исполняется. Если проверка не пройдена - то ордер получает статус Rejected с комментарием No quotes.

Важно! Если на счете клиента включена настройка Skip order margin check - проверка на достаточность маржинального обеспечения производится только после проверки TTL цены на счете BBook. Соответственно, в этом случае, ордер может быть не исполнен, если на счете клиента не хватает маржинального обеспечения для его исполнения. В таком случае ордер перейдет в статус Rejected с комментарием No margin available .

После исполнения ордера в платформе возникают две сделки, одна по счету клиента и одна по счету BBook с обратным знаком.

Пример: Клиент купил 1 000 EUR/USD. В таком случае, по счету клиента отобразится сделка BUY 1000 EUR/USD, а по счету BBook отобразится сделка SELL 1000 EUR/USD.

1. Создание Aggregator settings для BBook-счета.

Account source type необходимо выбрать Indicative, т.к. такому типу счета нужны только индикативные цены, которые будут исполняться внутри платформы. Account ID - здесь нужно выбрать счет провайдера (Real), с которого поток цен будет идти на счет BBook и далее на счета клиентов, у которых будет настроено BBook-исполнение.

Важно! В настройку необходимо добавить все Account ID Real счетов, на которые приходят цены по необходимым инструментам.

Также необходимо включить настройку BBook executor для всех добавленных счетов Real - это позволит исполнять ордера, а также откроет дополнительные настройки. Нажмите кнопку Edit, чтобы внести необходимые изменения и включить BBook executor.

• Group orders interval (ms) - если между ордерами с одной стороной сделки и объемом по одному инструменту прошло меньше времени, указанного в данном параметре, то они будут сгруппированы и исполнены вместе

• Same price interval (ms) - гарантирует, что если между ордерами с одной стороной сделки и объемом по одному инструменту прошло меньше времени, указанного в этом параметре, такие ордера будут исполнены по одинаковой цене

• Execute any volume - позволит счетам с данной aggregator setting закрывать позиции, независимо от наличия ликвидности в стакане.

• Override instrument sets - позволяет задать индивидуальные настройки для каждой группы инструментов (после сохранения изменений на текущей боковой странице):

• • отдельные Schedules - расписания торгового календаря
• • отдельный Order type set - набор типов ордеров доступных для торговли
• • отдельный MPI - минимально возможное изменение цены
• • отдельные MIN. ORDER SIZE и MAX. ORDER SIZE - минимальный и максимальный размеры ордера
• • Stop limit prohibited range - запрещает выставлять SL/TP ордера близко к рыночной цене. Если цена в ордере ближе к рыночной на значение больше указанного в данном поле, клиент не сможет выставить ордер.
• • Active sessions - доступные для торговли сессии. Если сессия не выбрана, то все сессии будут выбраны в качестве доступных для торговли.

Описания параметров Override value date и Override commission указаны в описании подраздела Routing type = Connector данной статьи.

По завершении редактирования нажмите CREATE или SAVE для сохранения созданной / отредактированной настройки.

2. Создание и настройка счета для BBook-исполнения

Для создания такого счета, необходимо перейти в раздел Access ➝ Accounts, нажать Create account и внести следующие настройки:

Name	Description
Client ID	профиль брокера, для которого создается счет
Accounting type	Personal
Management type	Brokerage
Provider ID	профиль провайдера, предоставляющего цены. Ордера клиентов с настроенным BBook-исполнением будут исполняться на его счете данного провайдера.
Aggregator settings	здесь необходимо указать настройку, созданную в предыдущем разделе инструкции.

Обратите внимание! Торговать на данном счете вы не сможете, т.к. на него приходят только индикативные цены. Для торговли нужно создать отдельный счет (или выбрать существующий) и применить к нему настройку из следующего шага.

3. Aggregator settings для счета с BBook-исполнением

Далее необходимо создать настройку агрегации для счетов клиентов с BBook-исполнением. В этой настройке необходимо выбрать тип Account source type - BBook, а в поле Account ID - выбрать внутренний счет для BBook-исполнения (созданный на предыдущем шаге).

Обратите внимание! Для торговли на BBook, к клиентскому счету должна быть обязательно применена такая настройка.

Настройка Indicative

Для Account source type - Indicative используется логика настройки АBоок-исполнения, описанная в соответствующем подразделе данной инструкции.

Обратите внимание! Для настройки типа Indicative по умолчанию не может быть исполнения ордеров. Цены будут отображаться, но заявки исполнены не будут.

Настройка Manual

Если установлен Account source type - Manual, заявки будут отправляться на исполнение провайдеру только после ручной обработки заявки.

Обратите внимание! При ручном исполнении заявок, применяется следующая логика наценок, настроенных в тарифах: - Для сделок покупки на счетах типа A-book и сделок продажи на счетах типа B-book: цена инструмента на провайдерском счете рассчитывается как цена инструмента на клиентском счете минус установленный для него размер наценки. - Для сделок продажи на счетах типа A-book и сделок покупки на счетах типа B-book: цена инструмента на провайдерском счете рассчитывается как цена инструмента на клиентском счете плюс установленный для него размер наценки.

TTL (Time-To-Live) котировки

TTL (Time To Live) - время жизни котировки. Котировка - текущая цена, объявленная продавцом или покупателем, по которой участники торгов готовы совершить продажу или покупку инструмента; Серверное время - время мировых NTP-серверов; Локальное время - время на компьютере текущего пользователя; Дельта Δ - разница между серверным и локальным временем.

При получении первой котировки инструмента для проверки TTL котировки сравнивается время котировки с текущим локальным временем с учетом дельты. Если время котировки не входит в промежуток равный TTL инструмента, котировка считается просроченной и скрывается от пользователя. В ином случае, если котировка не первая, то запускается таймер на время равное TTL с поправкой на дельту, либо, при TTL менее одной секунды, без поправки. После этого котировка удалится как просроченная. Таймер обновляется при получении новой котировки.

Также после первого появления котировок запускается таймер, который каждые 2 секунды проверяет котировку.

1. В случае, если TTL инструмента 5 и более секунд, то по истечении 2/3*TTL цена окрашивается в желтый и на месте спреда появляется подсказка с количеством времени, прошедшего с момента получения котировки.
2. Предупреждение отображается в случае если с момента получения котировки прошло больше минуты.

По истечении TTL котировка удаляется и предупреждение стирается.

Если TTL не задан - то система считает действительной последнюю пришедшую котировку..

Обновление соединения с подпиской на цены всегда можно инициировать следующим образом:

1. При перезагрузке страницы (F5)
2. При активации вкладки браузера, на которой отображаются цены (переключение с другого окна, развертывание браузера)
3. Через каждые 20 минут
4. При переподключении соединения с интернетом

В тикете:

• При переключении инструмента
• При смене тенора инструмента
• При изменении значения в поле Amount
• При смене стрима
• При инвертировании валютной пары (иконка между тикерами)
• При изменении Pricing mode в пользовательских настройках
• При изменении частоты обновления данных в пользовательских настройках

В вотчлисте:

• При удалении/добавлении инструмента
• При переключении вкладки вотчлиста
• При изменении значения в поле Amount
• При изменении тенора инструмента
• При смене стрима
• При изменении Pricing mode в пользовательских настройках
• При изменении частоты обновления данных в пользовательских настройках

Особенности применения TTL при BBook исполнении:

• если TTL проставлен, то в момент поступления ордера на Bbook счет система проверяет когда поступила последняя котировка, если TTL превышен - система ожидает 10 секунд прихода новой котировки, если она не приходит, ордер переходит в статус Rejected.
• Если TTL не проставлен - то действительной считается последняя пришедшая котировка, независимо от времени ее поступления в систему.

При отключенной настройке TTL исполнение может произойти по старой цене.

Пример: Цена висит в системе на протяжении 20 секунд. Если TTL не установлен - исполнение происходит по той цене, которая была в системе на протяжении этого времени. Если TTL установлен, например, на 5 секунд и в систему за это время не приходит новая цена - ордер будет отклонен.

Также обратите внимание: У маркетных ордеров время жизни 10 секунд. Если за это время цена, удовлетворяющая TTL не появится в течение 5 секунд - ордер будет отклонен. Если TTL не установлен - то ордер будет исполнен по цене, которая висела на протяжении 20 секунд (в нашем примере).

Если при переподписке от провайдера ликвидности приходит новая цена - то отображается именно она, если новая цена не приходит - то никакая цена не отображается.

Экспорт инструментов

Вы можете экспортировать (скачать) набор инструментов, включенных в настройку агрегации, в формате .xls, нажав на кнопку SAVE AS XLS.

В таблице приведена следующая информация об инструментах, включенных в настройку агрегации:

Name	Description
Instrument ID	Уникальный номер инструмента
Ticker	Тикер инструмента
Code	Инструмент и код биржи, на которой он представлен
Category	Категория инструмента
AssetType	Тип актива инструмента
Tenor	Тенор инструмента (каждый на отдельной строке)
Exchange	Код биржи
Account ID	ID счета, предоставляющего цены
Account name	Название счета, предоставляющего цены

Готовая .xls-таблица содержит инструменты, разделенные по группам пустой строкой.

---

Нажмите DUPLICATE, чтобы создать копию выбранной настройки.

Чтобы сохранить новую или отредактированную настройку, нажмите SAVE в правом нижнем углу экрана, чтобы отменить изменения - CANCEL и SHOW USAGE, чтобы увидеть, на каких счетах используется выбранная настройка.