Настройки агрегатора

Настройки агрегатора позволяют настроить каким образом, как, где и какими инструментами торгует клиент.

Настройки агрегатора DEFAULT используются на технических счетах, не требующих получения цены и исполнения заявок.

Рекомендуется использовать настройку DEFAULT для счетов типа Номинальный, т.е технических счетов, используемых в качестве корреспондентских для транзакций со счетов типа Персональный и Реальный.

Общие

В данном разделе в поле Название вы можете задать название вашей настройке. В настройке Тип маршрутизации по умолчанию установлено значение Account. Альтернативное значение - Connector доступно только для администраторов платформы и необходимо для настройки маршрутизации потока котировок и исполнения.

Тип маршрутизации = Account

Данный тип маршрутизации Настроек агрегатора позволяет определить, какие данные (цены и исполнение) будут предоставлены клиентам.

Нажмите Добавить счет, чтобы выбрать и настроить счет, с которого вы будете получать цены.

Тип источника данных - тип счета, на котором будут исполняться торговые заявки.

Название	Описание
Abook	внешнее исполнение
Bbook	внутреннее исполнение
Индикативный	ценовой поток без исполнения заявок
Ручной	ручное исполнение

Важно! Если для провайдерского счета включена настройка типа Индикативный, то у клиента не будет возможности размещать торговые заявки по инструментам, доступным на этом счете.

ID счета - счет типа Реальный, цены с которого цены будут поступать на счета клиентов.

Защита от проскальзывания - если фактическая цена в платформе отличается от цены, которая пришла от клиента в рыночной заявки, больше чем на установленный в данном поле процент, заявка будет отклонен.

Переопределить цены - данная настройка проверяет цену входящей рыночной заявки. Если она отличается от текущей цены, то цена в заявке будет заменена на текущую перед отправкой. Настройка также позволяет перезаписать значение, установленное в поле Защита от проскальзывания, поступающее со счета провайдера. Со стороны Провайдера ликвидности эти значения не отображаются, т.е. провайдер ликвидности будет видеть уже отредактированные значения.

Close only instrument groups позволяет выбрать группы инструментов, для которых будет доступно только сокращение открытых позиций.

---

Показать инструменты позволяет увидеть список инструментов для конкретной настройки. В режиме редактирования также можно выбрать или исключить группы инструментов, для которых она будет применяться:

Функционал поиска позволяет быстро найти нужный инструмент в группе.

Для применения настроенного фильтра групп инструментов необходимо нажать кнопку Применить включенные и исключенные группы.

---

Настройка Условия ручного исполнения позволяет задать порог котируемого объема инструмента, при преодолении которого заявки будут отправлены на ручное исполнение. Заявки ниже такого порога будут исполняться автоматически.

Настройка АBоок-исполнения

В поле Тип источника данных необходимо выбрать ABook. В поле ID счета выберите внешний счет (фильтр по провайдерским счетам выставлен по умолчанию) на который будут идти заявки клиентов на исполнение. Когда счет провайдера выбран, при нажатии по кнопке Показать инструменты можно увидеть инструменты, доступные для этого счета.

Пример: У вас есть счета провайдеров OneZero, NTPro и IRESS, которые уже настроены в платформе. Вы хотите настроить для клиента возможность торговать CFD по всем инструментам. CFD находятся на счете OneZero. Соответственно, чтобы увидеть группы инструментов, доступные для торговли в данном потоке, вам необходимо выбрать в списке счет OneZero.

Если нужно сократить количество доступных клиенту инструментов для торговли (добавить нельзя, только сократить!), то вы можете выбрать группы из уже существующих или создать конкретную группу, наполненную исключенными инструментами, которая будет задействована.

Пример: Вы можете создать отдельную инструмент группу, в которой будет только два конкретных инструмента, и выбрать ее. Например создать группу USOil и SP500, исключив из нее другие инструменты, и тогда торговля будет идти только по этим инструментам.

ВАЖНО: Отдельный routing должен быть настроен для каждого провайдера. Если клиентов больше одного, и необходимо дать возможность одному из клиентов торговать всеми инструментами от всех провайдеров, то необходимо для каждого провайдера создавать отдельный routing.

Пример: У вас есть провайдер OneZero предоставляющий только CFD, и провайдер VetolNet предоставляющий только Forex. Соответственно, вам необходимо по потоку для каждого из этих провайдерских счетов.

---

Подробности о настройке ABook-исполнения описаны в гайде о Настройке агрегации и доступных инструментов.

---

BBook-исполнение

Bbook - это исполнение заявок клиентов внутри системы, без передачи их провайдерам ликвидности. Однако, от провайдера ликвидности все равно необходимо получать поток цен, который система будет использовать для исполнения сделок. В платформе исполнение BBook происходит следующим образом:

После того, как заявка принята к исполнению (т.е. пройдены все проверки на клиентском счете), заявка передается на счет BBook. На счете BBook проходит проверка на TTL (время жизни) цены. Если проверка пройдена положительно - то заявка исполняется. Если проверка не пройдена - то заявка получает статус Rejected с комментарием No quotes.

Важно! Если на счете клиента включена настройка Skip order margin check - проверка на достаточность маржинального обеспечения производится только после проверки TTL цены на счете BBook. Соответственно, в этом случае, заявка может быть не исполнена, если на счете клиента не хватает маржинального обеспечения для его исполнения. В таком случае заявка перейдет в статус Rejected с комментарием No margin available.

После исполнения заявки в платформе возникают две сделки, одна по счету клиента и одна по счету BBook с обратным знаком.

Пример: Клиент купил 1 000 EUR/USD. В таком случае, по счету клиента отобразится сделка BUY 1000 EUR/USD, а по счету BBook отобразится сделка SELL 1000 EUR/USD.

---

Подробности о настройках BBook-исполнения описаны в статье Настройка BBook-исполнения, а также в гайде о Настройке агрегации и доступных инструментов.

---

Настройка Indicative

Для Тип источника данных - Indicative используется логика настройки АBоок-исполнения, описанная в соответствующем подразделе данной инструкции.

Обратите внимание! Для настройки типа Indicative по умолчанию не может быть исполнения заявок. Цены будут отображаться, но заявки исполнены не будут.

Настройка Manual

Если установлен Тип источника данных - Manual, заявки будут отправляться на исполнение провайдеру только после ручной обработки заявки.

Обратите внимание! При ручном исполнении заявок, применяется следующая логика наценок, настроенных в тарифах: - Для сделок покупки на счетах типа A-book и сделок продажи на счетах типа B-book: цена инструмента на провайдерском счете рассчитывается как цена инструмента на клиентском счете минус установленный для него размер наценки. - Для сделок продажи на счетах типа A-book и сделок покупки на счетах типа B-book: цена инструмента на провайдерском счете рассчитывается как цена инструмента на клиентском счете плюс установленный для него размер наценки.

TTL (Time-To-Live) котировки

TTL (Time To Live) - время жизни котировки. Котировка - текущая цена, объявленная продавцом или покупателем, по которой участники торгов готовы совершить продажу или покупку инструмента; Серверное время - время мировых NTP-серверов; Локальное время - время на компьютере текущего пользователя; Дельта Δ - разница между серверным и локальным временем.

При получении первой котировки инструмента для проверки TTL котировки сравнивается время котировки с текущим локальным временем с учетом дельты. Если время котировки не входит в промежуток равный TTL инструмента, котировка считается просроченной и скрывается от пользователя. В ином случае, если котировка не первая, то запускается таймер на время равное TTL с поправкой на дельту, либо, при TTL менее одной секунды, без поправки. После этого котировка удалится как просроченная. Таймер обновляется при получении новой котировки.

Также после первого появления котировок запускается таймер, который каждые 2 секунды проверяет котировку.

1. В случае, если TTL инструмента 5 и более секунд, то по истечении 2/3*TTL цена окрашивается в желтый и на месте спреда появляется подсказка с количеством времени, прошедшего с момента получения котировки.
2. Предупреждение отображается в случае если с момента получения котировки прошло больше минуты.

По истечении TTL котировка удаляется и предупреждение стирается.

Если TTL не задан - то система считает действительной последнюю пришедшую котировку..

Обновление соединения с подпиской на цены всегда можно инициировать следующим образом:

1. При перезагрузке страницы (F5)
2. При активации вкладки браузера, на которой отображаются цены (переключение с другого окна, развертывание браузера)
3. Через каждые 20 минут
4. При переподключении соединения с интернетом

В тикете:

• При переключении инструмента
• При смене тенора инструмента
• При изменении значения в поле Amount
• При смене стрима
• При инвертировании валютной пары (иконка между тикерами)
• При изменении Pricing mode в пользовательских настройках
• При изменении частоты обновления данных в пользовательских настройках

В вотчлисте:

• При удалении/добавлении инструмента
• При переключении вкладки вотчлиста
• При изменении значения в поле Amount
• При изменении тенора инструмента
• При смене стрима
• При изменении Pricing mode в пользовательских настройках
• При изменении частоты обновления данных в пользовательских настройках

Особенности применения TTL при BBook исполнении:

• если TTL проставлен, то в момент поступления заявки на Bbook счет система проверяет когда поступила последняя котировка, если TTL превышен - система ожидает 10 секунд прихода новой котировки, если она не приходит, заявка переходит в статус Rejected.
• Если TTL не проставлен - то действительной считается последняя пришедшая котировка, независимо от времени ее поступления в систему.

При отключенной настройке TTL исполнение может произойти по старой цене.

Пример: Цена висит в системе на протяжении 20 секунд. Если TTL не установлен - исполнение происходит по той цене, которая была в системе на протяжении этого времени. Если TTL установлен, например, на 5 секунд и в систему за это время не приходит новая цена - заявка будет отклонена.

Также обратите внимание: У маркетных заявок время жизни 10 секунд. Если за это время цена, удовлетворяющая TTL не появится в течение 5 секунд - заявка будет отклонена. Если TTL не установлен - то заявка будет исполнена по цене, которая оставалась в системе на протяжении 20 секунд (в нашем примере).

Если при переподписке от провайдера ликвидности приходит новая цена - то отображается именно она, если новая цена не приходит - то никакая цена не отображается.

Экспорт инструментов

Вы можете экспортировать (скачать) набор инструментов, включенных в настройку агрегации, в формате .xlsx, нажав на кнопку Сохранить в XLSX.

В таблице приведена следующая информация об инструментах, включенных в настройку агрегации:

Название поля	Описание
Instrument ID	Уникальный номер инструмента.
Instrument symbol	FIX-символ инструмента.
Ticker	Тикер инструмента.
Code	Инструмент и код биржи, на которой он представлен.
Category	Категория инструмента.
AssetType	Тип актива инструмента.
Tenor	Тенор инструмента (каждый на отдельной строке).
Exchange	Код биржи.
Account ID	ID счета, предоставляющего цены.
Account name	Название счета, предоставляющего цены.

Готовая .xlsx-таблица содержит инструменты, разделенные по группам пустой строкой.

---

Нажмите Дублировать, чтобы создать копию выбранной настройки.

Чтобы сохранить новую или отредактированную настройку, нажмите Сохранить в правом нижнем углу экрана, чтобы отменить изменения - Отменить и Показать использование, чтобы увидеть, на каких счетах используется выбранная настройка.

Для изменения существующей настройки - необходимо нажать кнопку Редактировать.

При переход в режим редактирования, настройку можно удалить, нажав кнопку Удалить.