Тарифы

Раздел Тарифы позволяет настроить наценки, условия комиссии и спреды для существующих групп инструментов.

Тариф DEFAULT - используется в технических счетах типа Nominal.

Для создания нового тарифа нажмите кнопку ДОБАВИТЬ ТАРИФ под списком доступных тарифов.

Для редактирования существующего тарифа - выберите его из списка и нажмите кнопку РЕЖИМ РЕДАКТИРОВАНИЯ.

Общие

В блоке Основная информация указывается Название тарифа.

Наценка на цены

Наценка на цены - это маркап на входящую цену, который устанавливается для группы инструментов. Наценки на группу инструментов можно устанавливать для котировок, свопов и неттингов.

Обратите внимание! Значение, указанное для наценки применяется к каждой из сторон сделки - покупке и продаже.

Чтобы установить такую наценку, включите РЕЖИМ РЕДАКТИРОВАНИЯ, и в открывшемся сайдпейдже нажмите кнопку ДОБАВИТЬ НОВУЮ НАЦЕНКУ, выберите группу инструментов и способ ее расчета: процент/пипс/пункт/абсолютное значение.

Процедура аналогична установке наценок для свопов и конверсий.

Обратите внимание! Под конверсией понимается только автоматическая конвертация, параметры которой задаются в настройках неттинга.

Swap settings

Настройка Дублировать внешние свопы позволяет дублировать свопы, которые присылает внешний провайдер на клиента. Если данная опция включена, тот своп сначала проходит по real счетам, после этого система применяет ставки к клиентским счетам с маркапом.

Пример: Если вы выбираете такую функцию, то Процентные ставки также рекомендуется заполнить. Потому что может создаться ситуация, что общая внешняя позиция у провайдера лонг, а внутри провайдера - у некоторых клиентов лонг, а у других шорт, соответственно лонговый своп применится у тех у кого лонг, а шортовый будет бесплатным в случае, если не будет заполнен Процентные ставки. Это связано с тем, что система может задублировать только то, что есть. Если совокупная поза лонг, а у некоторых клиентов есть шорт, тогда дублировать системе будет нечего, и она возьмет ставки в разделе Процентные ставки.

В частном случае такая ситуация может возникнуть, когда внешней позиции нет вообще. Соответственно, по внешнему реальному счету свопа не будет, а у клиентов будет бесплатный своп, если не указаны Процентные ставки.

Инвертировать ставки свопов: Ставки свопов для лонга и для шорта устанавливаются разные, данная функция позволяет для шорта брать курс лонга и наоборот.

Нулевые свопы при включении функции своп будет проведен в текущем дне по нулевой ставке.

Опция Процент наценки на цену свопа позволяет применять наценку на своп не к стоимости свопа, а к его ставке. Например, если у провайдера ставка равняется 10 пунктам, то при указании наценки на цену свопа в 20%, стоимость клиентского свопа будет равняться 12 пунктам.

Обратите внимание! Для того, чтобы опция работала, наценка на своп должна быть указана в размерности Процентов в год.

Своповые наценки начисляются на значение, которое выставлено в разделе Процентные ставки. Но, если ставки свопов в Процентные ставки не выставлены, то он не будет функционировать.

Чтобы установить наценку, включите РЕЖИМ РЕДАКТИРОВАНИЯ, и в открывшемся сайдпейдже нажмите кнопку ДОБАВИТЬ НОВУЮ НАЦЕНКУ, выберите группу инструментов и способ ее расчета: процент годовых/пипс/пункт/абсолютное значение.

Условия комиссии

Комиссия за совершение сделки устанавливается на Группу инструментов и списывается одной отдельной транзакцией с типом Daily PL и подтипом Commission. Комиссия рассчитывается в момент совершения сделки и, в этот же момент, уменьшается Current balance счета на сумму комиссии. До момента проведения транзакции списания комиссии, сумма комиссии отображается в разделе Future cash flow.

Нажмите кнопку ДОБАВИТЬ НОВУЮ КОМИССИЮ для создания и настройки новой комиссии в текущем тарифе. Для добавления новой комиссии необходимо указать группу инструментов, к которым будет применяться комиссия, объем комиссии и ее размерность:

• Процент,
• Сумма за контракт,
• Сумма за единицу,
• Пипсы (размер пипса задается в инструменте),
• Пунктов (MPI задается в инструменте),
• Фиксированный.

Сумма за единицу рассчитывается за единицу актива в лоте, в отличие от Суммы за контракт, которая учитывает только количество лотов.

При выборе Фиксированного типа, вне зависимости от объема сделки к группе инструментов применяется заданная комиссия в валюте котируемого актива.

Обратите внимание! Дополнительное значение комиссии в любом случае рассчитывается от объема инструмента в сделке.

Нажмите ДОБАВИТЬ КОМИССИЮ, чтобы добавить комиссию к текущему Тарифу.

Откроется сайдпейдж для заполнения деталей о комиссии:

Название поля	Описание
Группа инструментов	группа инструментов, к которой будет применяться комиссия
Комиссия	размер комиссии (возможно указание в процентах, в размере суммы за контракт, суммы за единицу, в пипсах или пунктах)
Минимальная комиссия заявки	минимальная комиссия, которая будет применяться к заявке или сделке
Минимальная цена	минимальная цена инструмента, при которой взимается комиссия
Дополнительное значение	дополнительное значение комиссии комиссии, взимаемое при цене сделки менее заданной в поле Минимальная цена

Чекбокс Включить множитель внешней комиссии позволяет умножить сумму комиссии, указанную в связанной внешней сделке (сделке по реальному/провайдерскому счету) на значение, заданное в поле. В случае включения чекбокса, с клиента будет дополнительно взиматься внешняя комиссия, то есть та, которую вы (брокер) платите своему внешнему провайдеру. Если данное значение применяется, то обязательно нужно заполнять тариф для real счета, чтобы система знала какая комиссия взимается с брокера.

Как только комиссия будет добавлена – она будет отображена в таблице комиссий. При необходимости ее можно отредактировать или удалить. Размер комиссии будет учитываться при совершении сделки. Система проведет проверку на достаточность средств на списание комиссии при совершении сделки.

Также реализована вариативность расчета комиссий, в зависимости от заданных условий. Процедура расчета комиссии:

• Проверка на Минимальную цену — Если необходимо взимать разную комиссию в зависимости от цены инструмента, то при настройке комиссии для группы инструментов устанавливается цена инструмента, в соотношении с которой система проводит проверку цены сделки:
• Если цена сделки меньше знчения Минимальной цены - то применяются условия установленные отдельной строкой в тарифе. Если отдельной строкой тариф для данной инструмент группы не установлен — то комиссия не взимается.
• Если цена сделки больше или равна Минимальная цена — то применяются условия, установленные в этой строке тарифа.
• Расчет по тарифу основной комиссии за сделку согласно значению, установленному в поле Комиссия
• Расчет дополнительных комиссий за сделку. В дополнение к основному тарифу возможно установить следующие дополнительные комиссии:
• • Дополнительное значение — дополнительный тариф, поля выбираются так же, как и поля в основном тарифе
• • Включить множитель внешней комиссии — сумма комиссии, указанная в связанной внешней сделке (сделке по Real счету) умножится на заданное значение.

Можно установить как одну, так и обе дополнительные комиссии за сделку, а также только Множитель внешней комиссии без выставления основного/дополнительного тарифа.

• Суммирование основной и дополнительных комиссий и проверка суммированного значения на соответствие Min trade commission, установленной для инструмент группы. Min trade commission устанавливается в расчетной валюте инструмента.
• • Если сумма комиссий меньше или равна Min trade commission - то применяется Min trade commission.
• • Если сумма комиссий больше Min trade commission - то применяется сумма основной и дополнительных комиссий.

Также есть возможность настроить списание внешней комиссии (т.е. комиссии, указанной в связанной сделке по Real счету) отдельной транзакцией (Netting settings - Promote external commission). В этом случае транзакции списания комиссии будет две:

• с типом Daily PL и подтипом Комиссия - на сумму комиссии, рассчитанной по вышеописанной процедуре
• с типом Daily PL и подтипом Внешняя - на сумму внешней комиссии.

Расчет комиссий

Комиссии рассчитываются исходя из выбранного измерения.

Для процентов:

объем инструмента * мультипликатор * цена сделки * значение комиссии / 100

Для сумм за контракт:

объем инструмента * значение комиссии

Для сумм за единицу:

объем инструмента * размер лота * значение комиссии

Для пипсов:

объем инструмента * мультипликатор * значение комиссии * значение пипса инструмента

Для пунктов:

объем инструмента * мультипликатор * значение комиссии * MPI инструмента

Расчет мультипликатора для инструмента

Мультипликатор рассчитывается в зависимости от единицы измерения цены и размера лота, указанных для инструмента в разделе системы Инструменты:

Единица измерения цены	Мультипликатор
Currency per unit	Размер лота
Percent per unit	0,01
Pence per unit	0,01
Currency per lot	1
Не указана	1

Спреды

Нажмите ДОБАВИТЬ НОВЫЙ СПРЕД, чтобы добавить разметку спреда к группе инструментов.

После выбора группы спредов вы можете установить Тип сессии, Мин. спред и Макс. спред.

Тип сессии может быть:

• Offline
• Main
• Pre market
• After market

Настройка Мин. спред позволяет защитить брокера от убытков, если от провайдера ликвидности поступают некорректные цены. Настройка Макс. спред в аналогичных ситуациях позволяет защитить от убытков клиента.

Обратите внимание! Спред, указанный в настройке, не суммируется с естественным спредом, а заменяет его.

Нажмите Переопределить уровни, чтобы добавить уровень объема и Дополнительный спред к биржевому стакану. Уровни спреда будут доступны в таблице при наведении курсора на поле Показать полосы.

Нажмите СОХРАНИТЬ, чтобы сохранить настройки спредов.

Комиссии за хранение

Комиссия за хранение ценных бумаг. Следующие виды инвестиций имеют комиссию за хранение:

1. Долговые ценные бумаги и структурированные облигации
2. Биржевые ценные бумаги

Поле Минимальная сумма ежемесячной платы за хранение позволяет задать минимальный объем комиссии за хранение. Если сумма комиссии за хранение в уже проведенной месячной транзакции меньше заданного, система будет использовать заданный объем. В поле Валюта минимальной ежемесячной платы за хранение указывается валюта минимального объема комиссии за хранение.

Обратите внимание! Комиссия за хранение начинает рассчитываться с того момента, когда актив попал на хранение. Расчет прекращается также при фактическом завершении срока хранения. Т.е. используется дата валютирования инструмента, а не дата сделки.

Нажмите ADD NEW CUSTODY FEE, чтобы настроить новую комиссию за хранение. Нажмите СОХРАНИТЬ, чтобы сохранить настройки комиссии за хранение.

Настройка комиссий производится на группу инструментов. Актив - валюта, в которой указываются объемы в настройке. По умолчанию объемы рассчитываются в USD. Процент комиссии за хранение настраивается от стоимости портфеля. В поле Объем задается верхний торговый объем бумаг в портфеле. Начисление комиссии за хранение (Комиссия за хранение, %) указывается в процентах годовых.

Пример настройки: При объеме акции в портфеле до 10 000 - начисляется 3%, от 10 000 до 100 000 - 2%, на более высокие объемы - 1%.

Для корректного расчета комиссий за хранение, рекомендуется оставлять пустой объем для последней настройки в списке. Таким образом, на все объемы, свыше заданных будет начисляться процент комиссии, указанный в последней настройке. Если процент комиссии на такую настройку не задан, то комиссии на объемы свыше заданных начисляться не будут.

Обратите внимание! Если в настройке указано несколько объемов, которым соответствует объем портфеля клиента, система использует для начислений первый подходящий в списке. В связи с этим, если для первой настройки списка указан пустой объем, то комиссии для группы инструментов начисляться не будут, т.к. система будет использовать первую настройку как подходящую для любого объема.

Если процент в настройке указан, а объем - нет, то стоимость портфеля не будет влиять на процент начислений:

Обратите внимание! Для акций, начисление комиссии производится ежедневно исходя из рыночной стоимости портфеля на конец дня. Если цена портфеля на конец дня изменилась, то для него может измениться и уровень начислений.

Пример: В настройке указали два объема - 100 000 с начислениями в 10% и 200 000 с начислениями в 5%. Если у клиента цена портфеля на сегодняшний день составляет 99 000, а на следующий день составит 102 000, то на сегодня процент комиссии будет 10% (согласно первому объему в настройке), а завтра 5% (согласно второму).

Для акций при расчете суммарного объема портфеля, на который будет производиться начисление, используется рыночная стоимость акций в портфеле на конец вчерашнего дня (цена закрытия вчерашнего дня в Дневные операции ➝ Сводка ➝ Ставки EOD).

Для бондов используется суммарный номинальный объем (т.е. Количество активов).

Расчеты комиссий

Расчет комиссии за хранение акций производится следующим образом:

Процент, указанный в тарифе (Комиссия за хранение, %) * Дней хранения / 365 После вычисления комиссии происходит ее округление до шестого знака.

Полученное значение комиссии приводится к абсолютному, умножается на цену закрытия дня, затем - умножается на Revaluation Multiplier (указанный в разделе Инструменты ➝ Активы)

Пример расчета:

Комиссия за хранение, установленная в тарифе на объем до 1000 = 15%

Количество акций у клиента = 1

Курс акции на конец дня = 535

Торговый объем акции в портфеле (Portfolio value) = Количество активов * Курс на конец дня) = 535

Разница в днях между открытым и закрытым = 1

Округленная комиссия в процентах = 15 * 1 / 365 = 0,041096%

Значение комиссии в поле Размер котировки = 0,041096% / 100 * 535 * 1 ~ 0,22 (в таблице число отображается со знаком минус, т.к. это операция списания)

Расчет комиссии за хранение бондов:

Процент, указанный в тарифе (Комиссия за хранение, %) * Дней хранения / 365

После вычисления комиссии происходит ее округление до шестого знака.

Полученное значение комиссии приводится к абсолютному и умножается на Revaluation Multiplier (указанный в разделе Инструменты ➝ Активы).

Активы на счете

Увидеть существующие на счете активы и определить, будет ли совершена выплата в конкретный день можно в разделе Активы ➝ Значение конкретного счета в колонке Текущий баланс.

Обратите внимание! Объем активов, на который будет начислена комиссия в текущем дне, можно увидеть в столбце Текущий баланс предыдущего закрытого дня.

Другие настройки

Ручные заявки разрешены - данная функция не используется в текущей версии системы, это настройка для того, чтобы торговать ручными заявками.

Расчет наценок на свопы

Обратите внимание! Last price, указанный в формулах ниже - это последний сохраненный тик по свопуемому инструменту. Цены сохраняются раз в 5 секунд.

Наценка в пипсах

Процентная ставка в пунктах - points, наценка на своп в пипсах - pips:

Наценка на своп = Процентная ставка + Наценка * MPI инструмента / Значение пипса инструмента * знак.

Процентная ставка в абсолютных значениях -absolute, наценка на своп в пипсах - pips:

Наценка на своп = Процентная ставка + Наценка / Значение пипса инструмента * знак.

Процентная ставка в процентах - percent and наценка на своп в пипсах - pips:

Наценка на своп = Последняя цена * (Процентная ставка / 100) / Значение пипса инструмента / (Дней в свопе / дней в году) + Наценка * знак.

Процентная ставка в пипсах - pips, наценка на своп в пипсах - pips:

Наценка на своп = Процентная ставка + Наценка * знак.

Наценка в процентах

Процентная ставка в пунктах - points, наценка на своп в процентах - percent:

Наценка на своп = Последняя цена * (Своп / 100) / MPI инструмента / дней в году + Наценка * знак.

Процентная ставка в пипсах - pips, наценка на своп в процентах - percent:

Наценка на своп = Последняя цена * (Своп / 100) / Значение пипса инструмента / дней в году + Наценка * знак.

Процентная ставка в абсолютных значениях - absolute, наценка на своп в процентах - percent:

Наценка на своп = Своп + Последняя цена * (Своп / 100) / дней в году * знак.

Процентная ставка в процентах - percent, наценка на своп в процентах - percent:

Наценка на своп = Своп + Наценка * знак.

Наценка в абсолютных значениях

Процентная ставка в пипсах - pips, наценка на своп в абсолютных значениях - absolute:

Наценка на своп = (Процентная ставка / Значение пипса инструмента) + Наценка * знак.

Процентная ставка в пунктах - points, наценка на своп в абсолютных значениях - absolute:

Наценка на своп = (Процентная ставка / MPI инструмента) + Наценка * знак.

Процентная ставка в процентах - percent, наценка на своп в абсолютных значениях - absolute:

Наценка на своп = Процентная ставка + Последняя цена * (Процентная ставка / 100) / дней в году * знак.

Процентная ставка в абсолютных значениях - absolute, наценка на своп в абсолютных значениях - absolute:

Наценка на своп = Процентная ставка + Наценка * знак.

Наценка в пунктах

Процентная ставка в пипсах - pips, наценка на своп в пунктах - points:

Наценка на своп = Своп + Наценка * (Значение пипса инструмента / MPI инструмента * знак).

Процентная ставка в процентах - percent, наценка на своп в пунктах - points:

Наценка на своп = Своп + Последняя цена * (Своп / 100) / MPI инструмента / дней в году * знак.

Процентная ставка в абсолютных значениях - absolute, наценка на своп в пунктах - points:

Наценка на своп = Своп + Наценка / Значение пипса инструмента * знак.

Процентная ставка в пунктах - points, наценка на своп в пунктах - points:

Наценка на своп = Своп + Наценка * знак.

Если процентных ставок нет

Процентной ставки нет - none, наценка в процентах - percent:

Наценка * знак.

Процентной ставки нет - none, наценка в пунктах - points:

Наценка * знак.

Процентной ставки нет - none, наценка в пипсах - pips:

Наценка * знак.

Процентной ставки нет - none, наценка в абсолютных значениях - absolute:

Наценка * знак.

---

Нажмите кнопку СОЗДАТЬ для завершения настройки тарифа и его сохранения.

Нажмите кнопку ДУБЛИРОВАТЬ для копирования вашей текущей настройки.

Для сохранения новой или отредактированной настройки нажмите СОХРАНИТЬ в правой нижней части экрана, ОТМЕНИТЬ для отмены изменений и ПОКАЗАТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ для просмотра счетов, на которых используется данная настройка.