Маржинальные профили

Настройка маржинальных профилей позволяет установить плечи для различных групп инструментов и параметры ликвидации.

Маржинальный профиль DEFAULT - настройка аггрегатора по умолчанию, которая используется в технических счетах типа Nominal.

Нажмите кнопку ДОБАВИТЬ МАРЖИНАЛЬНЫЙ ПРОФИЛЬ для создания нового маржинального профиля.

Общие

Заполните поле Наименование для создаваемой настройки.

При включении чекбокса Безмаржинальный счет, для счетов, на которых установлен создаваемый маржинальный профиль, будет невозможна маржинальная торговля, т.е. у клиента на счету всегда должно быть достаточно средств для выставления ордера.

Обратите внимание! При торговле опционами на не маржинальных счетах применяется следующая логика: - При продаже Call-опциона базовый актив блокируется до экспирации опциона. - При продаже Put-опциона котируемый актив блокируется до экспирации опциона. - Объём блокируемого актива соответствует объёму, который будет поставлен покупателю опциона при его исполнении.

Опция Показать в дробях или процентах позволяет настраивать размерность плечей в Процентах, Десятичных или Натуральных значенияъ.

Обратите внимание! При установке размерности в процентах, название столбца в виджете позиций у клиента, будет изменено с Leverage на Margin %.

Настройки маржи

Настройки ликвидации

В системе стоп-аут устанавливается на уровне общей маржи. Процент ликвидации маржи необходимо настроить при создании профиля маржи. Для вашего удобства он также отображается в стиле MT5.

При установке флажка Авто процесс ликвидации будет запущен автоматически при достижении маржой указанного значения.

Если включена функция Авто, то система сама постарается закрыть все позиции. Если по какой-то причине система не сможет их закрыть, то автоматически отправит уведомление тем пользователям, у которых настроена соответствующая роль внутри инстанса.

Если функция Авто отключена, то при утилизациии маржи до установленного здесь уровня, уполномоченный сотрудник, у которого в роли есть соответствующие права, получит уведомление о том, что уровень маржи достигнут, следовательно - пора закрывать позиции.

• Значение ликвидации = 100% — это минимальное значение, которое можно установить.

• Важно отметить, что активные ордера отменяются, когда использованная маржа превышает 100%, независимо от того, какой уровень стоп-аута установлен.

• Если используемая маржа превышает 100%, вы можете разместить ордер «Reduce only» или ордер с идентификатором закрытой сделки(closed trade id), то есть ордер из позиции Close position.

Процесс автоликвидации выполняется в следующем порядке:

1. Все отложенные ордера будут отменены.
2. Если этого недостаточно, маржинальные позиции будут ликвидированы, начиная с самых убыточных.
3. Если все маржинальные позиции ликвидированы, но маржи по-прежнему недостаточно, будут ликвидированы кредитные позиции, начиная с самых убыточных.
4. Шаг 3 будет повторяться до восстановления необходимой маржи.

Формула:

(1 / (1 - Допустимый клиентский убыток))*100 Допустимый клиентский убыток = от 1 (всё) до 0 (ничего)

Пример: Допустим, мы хотим разрешить нашему клиенту потерять 33% своего депозита. В этом случае фактическое значение в маржинальном профиле будет рассчитываться следующим образом:

• (1 / (1-0.33))*100 = 149.25 ~ 150% or 1.5

Пример: Если допустимый убыток клиента составляет 70% от депозита, то значение в маржинальном профиле будет следующим:

• (1/(1-0.7))*100~330% or 3.33

Ликвидация BBook

При включении этой опции ликвидация может осуществляться по нерыночным условиям на счете BBook-исполнителя для ограничения максимальных потерь клиента при срабатывании автоликвидации.

Функция Ликвидация BBook доступна только в том случае, если в разделе Настройки ликвидации включена опция Авто.

Здесь задается счет исполнения на BBook - BBook счет, который будет выступать в качестве второй стороны для сделок с автоликвидацией, если убыток превысит установленное значение Максимальный процент убытка.

Максимальный процент убытка - это максимально допустимый убыток клиента в результате автоликвидации.

Например, если автоликвидация установлена на 200%, то это означает, что в худшем случае клиент потеряет 50% и более своих средств. Если же установить значение 50%, то все потери клиента свыше 50% будут исключены за счет использования нерыночных цен для сделок автоликвидации.

Другое

Валютные активы разрешены для шорт при совершении сделки с поставочным инструментом позволяет уходить в минус одной из валют в паре.

Пример Клиент торгует поставочной валютой EURUSD. Если данная настройка выключена, то для совершения сделки с поставочным EURUSD у него должно быть достаточно долларов на счете, чтобы купить евро и продать доллар. Сумма продажи доллара по сделке должна находиться у него на счете. Если такой суммы нет - ордер будет отклонен. Если же настройка включена - система разрешит совершить сделку при отсутствии должного количества долларов.

Фиксировано в валюте счета - данная настройка создана для клиентов, у которых регулятор требует при совершении сделки фиксировать маржу в валюте счета. Это значит, что когда совершается сделка - маржа фиксируется в расчетной валюте сделки, переводится в валюту счета и не изменится уже потом никогда. Даже если плечи поменяются, а сделка все еще будет открыта - маржа по ней не изменится. Она останется такой же до закрытия сделки.

Предупреждения об уровне маржи

В разделе Предупреждения об уровне маржи вы можете установить уровень Stop-Out для ваших клиентов. При достижении заданного Процентного значения клиенту приходит уведомление с предупреждением, текст которого можно задать в поле Предупреждение.

Чекбокс Критический уровень позволяет отправить уведомление не только клиенту, но и трейдеру/сотруднику, у которого в роли прописано получение подобных уведомлений.

Также для каждого предупреждения можно задать Тайм-аут повтора. Значения в полях определяют время, через которое клиенту будет отправлено повторное уведомление о превышении допустимого уровня маржи, если он сохраняется выше установленного в предупреждении значения.

Обратите внимание! Если установлено несколько уровней предупреждений, то повторяется только уведомление из самого высокого из них.

---

В таблице ниже приведены значения Value partitions (для валютных плечей) и соответствующие процентные значения.

Value partitions	Percentage equivalent
0,05	5
0,1	10
0,15	15
0,2	20
0,25	25
0,3	30
0,35	35
0,4	40
0,45	45
0,5	50
0,55	55
0,6	60
0,65	65
0,7	70
0,75	75
0,8	80
0,85	85
0,9	90
0,95	95
1	100

После заполнения необходимых полей предупреждения об уровне маржи нажмите кнопку Сохранить для сохранения предупреждения или Отмена для его отмены.

Маржинальные плечи

Нажмите кнопку Добавить маржинальное плечо, чтобы добавить новое плечо в выбранный маржинальный профиль.

Выберите группу инструментов, для которой данные настройки будут срабатывать, когда они применены на конкретном счете.

В данном разделе можно установить уровень маржинальных требований для разных типов инструментов. Уровни устанавливаются по группам инструментов. Есть несколько вариантов установки плечей для инструментов:

• Валюта - применяется при торговле поставочными и беспоставочными валютами и маржа считается с каждой конкретной валюты, задействованной в сделке.
• Позиция - использованная маржа считается с позиции/ордера, может применяться к любому типу инструментов. Для данного типа плечей необходимо указать размер плеча в полях Плечо шорт и Плечо лонг и задать тип расчета маржи:
  • Quote - стандартный тип расчета маржи.
  • Base - используется для инструментов, использующих валюту в качестве базового актива (данная настройка применяется только к FX, CFD FX и CASH). Если базовый актив инструмента не является валютой, то использование такой настройки приведет к ошибке.
  • Min - выбирается минимальное значение между фиксированным значением маржи для плеча и рыночной стоимостью базового актива инструмента
  • Max - выбирается максимальное значение между фиксированным значением маржи для плеча и рыночной стоимостью базового актива инструмента
  • Sum - сумма фиксированного значения маржи для плеча и рыночной стоимости базового актива инструмента
• Виртуальный - полностью отключает учет маржи для группы инструментов. Позиции становятся “виртуальными” и по таким позициям не может быть получен никакой финансовый результат.
• No margin - позволяет торговать акциями без влияния на показатель утилизации маржи. Также при включении такой настройки, позиции по акциям не будут ликвидированы при включенной автоликвидации для счета. В подпозициях для инструментов, к которым применена такая настройка, в разделе счета Активы ➝ Баланс ➝ Позиции будет указан тип Актив. При выборе такого типа плеча, рядом с полем будет отображена галочка No margin.

Все long и все short валюты рассчитываются отдельно, затем маржинальные требования рассчитываются в абсолютном значении для каждой валюты и каждой стороны. Наибольшая сумма будет использоваться как маржинальное требование.

В случае с хедж-счетом и открытыми позициями на покупку и продажу одинакового объёма, маржа будет рассчитываться только за одну сторону, так как противоположные позиции частично компенсируют друг друга. Мы отдельно складываем все позиции long и все позиции short по инструменту, определяем, какая из них больше по модулю, и с этой стороны берём маржу в полном объёме. При равных позициях, маржа рассчитывается со стороны short.

Опция Фиксировано в валюте счета должна использоваться только для инструментов, использующих валюту в качестве базового актива. Если базовый актив инструмента не является валютой, то использование данной настройки приведет к ошибке (данная настройка относится только к FX, CFD FX и CASH).

После заполнения необходимых полей маржинальных плечей нажмите кнопку Сохранить для сохранения плечей или Отмена для отмены.

Максимальный размер позиции

В данном блоке можно настроить максимальный объем позиции, доступный клиенту. Настройка максимального объема позиции производится на каждую отдельную группу инструментов.

Чтобы создать новую настройку, нажмите Добавить максимальный размер позиций и Сохранить, чтобы применить изменения.

Валютное плечо

Здесь вы можете установить уровень маржинальных требований для различных активов в каждом из существующих маржинальных профилей.

Чекбокс Показать в дробях или процентах позволяет переключаться между долями и процентами при настройке плечей.

Чтобы сохранить внесенные значения плечей, нажмите Сохранить напротив соответствующей строки.

Чтобы настроить кредитное плечо только одного маржинального профиля, выберите его в фильтре Выбрать маржинальный профиль.

Чтобы настроить плечо для одного актива, выберите его в фильтре Выбрать актив.

Мультипликаторы маржинального баланса

Мультипликаторы маржинального баланса это уровни маржи, которые взимаются с отрицательных остатков по валютам. Поскольку на платформе допускаются мультивалютные счета, в какой то момент у клиента могут появиться отрицательные остатки по конкретным валютам, соответственно, на них тоже можно устанавливать уровень маржи.

По умолчанию, при создании нового маржинального профиля, для всех незаполненных валютных активов, множитель равен 100%, для всех незаполненных криптовалютных активов, множитель равен 0%. Если настройки Leverages не изменяются - то отрицательные остатки по валютам бесплатные.

Установите флажок Выбрать все, чтобы выбрать все валюты.

Функция Добавить значения позволяет добавить одинаковые значения для всех выбранных валют.

Чекбокс Показать в дробях или процентах позволяет установить маржинальные уровни в виде дробных значений.

Поле Поиск позволяет осуществлять поиск конкретного инструмента в сетке.

Важно! Изменения в маржинальном профиле будут применены не при сохранении маржинального профиля, а после завершения всех действий на счете (например, закрытия всех дней).

---

После настройки всех необходимых параметров нажмите кнопку СОЗДАТЬ or СОХРАНИТЬ (для существующей настройки) раздела Маржинальные профили.

Нажмите кнопку ДУБЛИРОВАТЬ для копирования вашей текущей настройки.

ПОКАЗАТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ позволяет просмотреть, на каких группах инструментов используется данная настройка.

Для импорта настроек из .csv-файла, нажмите ИМПОРТИРОВАТЬ ПРОФИЛИ МАРЖИ

При импорте файла с расписанием реализуется следующий сценарий:

• Если изменения сохраняются после отложенного действия, то отложенное действие не будет применяться в дальнейшем.
• Если после применения отложенного действия не было сохранено никаких изменений, то отложенное действие будет выполнено в обычном режиме в указанную дату и время.

Нажмите кнопку ОТМЕНА, чтобы отменить все изменения в текущем сеансе редактирования.