Настройки неттингов

Нажмите кнопку ДОБАВИТЬ НАСТРОЙКУ НЕТТИНГА для создания новой настройки.

В этом разделе, так же можно задать правила конверсий для неттингов.

Настройки неттингов DEFAULT - настройка аггрегатора по умолчанию, которая используется в технических счетах типа Номинальный.

Общие

В разделе Общие необходимо задать название - Наименование - для вашей настройки, базовую валюту счета - Базовая валюта - валюту, к которой по умолчанию приводится переоценка и выбрать тип свопа - Закрыть по AVP, Открыть по AVP или Закрыть по рынку. Также есть возможность указать конкретный номинальный счет для расчетов.

Типы свопа:

• Открыть по AVP - курс подбирается таким образом, чтобы произошло движение денежных средств на фактическую стоимость свопа (при условии, что в этот день не было закрывающих/уменьшающих позицию сделок).
• Закрыть по AVP - курс подбирается таким образом, чтобы движения денежных средств не происходило (при условии, что в этот день не было закрывающих/уменьшающих позицию сделок).
• Закрыть по рынку - курс Open rollover = текущий курс рыночной пары (инструмента). Используется top of the book цена.
• Close by avp with EOD rate - работает аналогично настройке Открыть по AVP, но если ставка свопа указана в системе в процентах, то для расчета цены свопа используется не AVP позиции, а цена закрытия дня.

Дополнительная информация о Базовой валюте: Базовая валюта счета не подразумевает, что делать cash in и cash out можно будет только в этой валюте. Счет может быть мультивалютным.

Автоматический неттинг - это моментальный расчет и проведение неттингов (PL) по сделкам, независимо от реальной даты расчетов. Это значит, что даже если дата валютирования будет поставлена настоящая - деньги на счете будут моментально, то есть клиент сможет их вывести при желании в любой момент.

Обратите внимание! При использовании автонеттинга могут возникнуть кассовые разрывы, поскольку вы пополняете счет клиента до даты валютирования, средства мгновенно окажутся на счете клиента, который сможет вывести их в любой момент.

Продвинуть внешнюю комиссию - внешние комиссии могут приходить либо от провайдера ликвидности, либо определяться вручную. Если флажок установить - для клиента комиссия будет создаваться двумя отдельными транзакциями: с брокерской и внешней комиссиями. Внешняя комиссия создается с типом Внешняя комиссия. Если флажок не установлен, то для клиента вся комиссия и внешняя и брокерская будет проходить единой транзакцией, то есть при неттинге будет создаваться торговая комиссия.

Конвертировать FX в CASH Если данная настройка включена, то сделки по FX-инструментам будут конвертироваться в сделки по соответствующим CASH-инструментам. В этом случае сделка по FX-инструменту не будет открываться, а средства будут сразу же переведены на баланс счета (раздел Активы).

Пример: вы покупаете 1000 EURUSD по курсу 1,1, после исполнения заявки, с вашего счета будет списано 1100 USD и сразу же зачислено 1000 EUR.

Convert CFD FX to CASH - опция аналогична Конвертировать FX в CASH, но применяется только к CFD на валюту и CFD на криптовалюту.

Внутридневной своп - если опция включена, то система будет игнорировать даты валютирования теноров и будет своповать позиции в дату заключения сделки.

Начисление тройного свопа

Для тенора .SPOT с включенной функцией Внутридневной своп тройной своп начислится в среду с переносом даты валютирования на понедельник, с выключенной функцией Внутридневной своп - тройной своп начислится в четверг с переносом даты валютирования на понедельник.

Для тенора .TOM с включенной функцией Внутридневной своп тройной своп начислится в четверг с переносом даты валютирования на понедельник, с выключенной функцией Внутридневной своп - тройной своп начислится в пятницу с переносом даты валютирования на понедельник.

Для тенора .TOD с включенной функцией Внутридневной своп тройной своп начислится в пятницу с переносом даты валютирования на понедельник, с выключенной функцией Внутридневной своп - тройной своп начислится в пятницу с переносом даты валютирования на понедельник с пометкой "Внутридневной своп - Да". {.is-warning}

Do not settle option premium - настройка включает логику беспоставочных опционов, при этом изменяются показатели счета:

• Рыночная цена активов счета всегда равна нулю
• Будущий денежный поток счета равен P/L позиции
• Нереализованный P/L равен расчетному нереализованному P/L при открытой позиции (без включенной настройки равен нулю)
• Тип позиций счета изменяется с Плечо на Маржа

Правило конверсии клиента

Данный подраздел позволяет настроить правила клиентского перевода между своими счетами.

Для того, чтобы настройка правила работала, необходимо выбрать счет типа Nominal. При необходимости конверсии, на данном счете будет отражаться каждая пара транзакций (списание валюты отправителя, зачисление валюты получателю).

Время жизни клиентского курса - время действия курса с момента его получения клиентом Время жизни исходного курса - клиент не будет получать курс, который существует в системе дольше заданного времени

Обратите внимание! Если при трансфере используются два счета с различными настройками TTL, для операции будут использованы настройки счета, с которого делается перевод.

Обратите внимание! Для того, чтобы настроенные правила конверсии клиентов работали, необходимо, чтобы у пользователя, проводящего трансфер между своими счетами, в настройках его роли участника было разрешение на внутренний перевод клиента - Client internal transfer:

Конверсии

Нажмите Добавить новую конверсию, чтобы создать новую конверсию для вашей настройки.

Выберите категорию (Категория) инструмента, PL по сделкам с которым будет вызывать срабатывание автоконверсии. Для выбора доступны следующие категории инструментов:

• CFD
• Cash
• Equity
• Futures
• Bonds
• Options
• Forex
• Unknown category

Далее выберите Тип неттинга - PL, комиссия или расчет. Для того, чтобы автоконверсия прошла, нам обязательно нужен курс по валютной паре, которая содержит с одной стороны расчетную валюту сделки, с другой стороны актив - Asset, который также указывается в данном правиле. Типы неттингов "Дивиденды" и "Налог" доступны только для категорий инструментов CFD & EQ.

Категория для ставок может быть CASH, Форекс или CFD на Форекс. Можно выбрать либо 1, либо 2, либо все сразу, в зависимости от того, какие инструменты у вас есть. Если выбраны все, то система будет искать инструменты до тех пор, пока не найдет подходящий.

Тайм-аут - время, в течение которого последняя пришедшая котировка по валютному инструменту действительна для автоконверсии.

Использовать резервные ставки EOD - если данная функция включена, и система по какой то причине не нашла подходящего курса для конверсии - она использует курс закрытия предыдущего дня по этой валютной паре.

Нажмите Добавить правило, чтобы добавить созданную конверсию в настройку неттинга.

Обратите внимание! После завершения редактирования правила конверсии необходимо нажать Добавить правило, чтобы добавить его к текущей настройке неттинга.

Нажмите кнопку ДУБЛИРОВАТЬ для копирования вашей текущей настройки.

Для сохранения новой или отредактированной настройки нажмите СОХРАНИТЬ в правой нижней части экрана, ОТМЕНИТЬ для отмены изменений и ПОКАЗАТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ для просмотра счетов, на которых используется данная настройка.