Настройки неттингов

Нажмите кнопку ДОБАВИТЬ НАСТРОЙКУ НЕТТИНГА для создания новой настройки.

В этом разделе, так же можно задать правила конверсий для неттингов.

Настройки неттингов DEFAULT - настройка аггрегатора по умолчанию, которая используется в технических счетах типа Номинальный.

Общие

В разделе Общие необходимо задать название - Наименование - для вашей настройки, базовую валюту счета - Базовая валюта - валюту, к которой по умолчанию приводится переоценка и выбрать тип свопа - Закрыть по AVP, Открыть по AVP или Закрыть по рынку. Также есть возможность указать конкретный номинальный счет для расчетов.

Типы свопа:

• Открыть по AVP - курс подбирается таким образом, чтобы произошло движение денежных средств на фактическую стоимость свопа (при условии, что в этот день не было закрывающих/уменьшающих позицию сделок).
• Закрыть по AVP - курс подбирается таким образом, чтобы движения денежных средств не происходило (при условии, что в этот день не было закрывающих/уменьшающих позицию сделок).

Формула расчета стоимости свопа с настройкой Закрыть по AVP: Сумма котировки по закрытию = цена входа в позицию * количество лотов * размер лота инструмента Сумма котировки по открытию = котируемый объем по закрытию - (количество лотов в позиции * размер лота инструмента * MPI * ставка свопа * количество дней свопа) Стоимость свопа = котируемый объем по открытию + котируемый объем по закрытию

• Закрыть по рынку - курс Open rollover = текущий курс рыночной пары (инструмента). Используется top of the book цена.
• Close by avp with EOD rate - работает аналогично настройке Открыть по AVP, но если ставка свопа указана в системе в процентах, то для расчета цены свопа используется не AVP позиции, а цена закрытия дня.

Дополнительная информация о Базовой валюте: Базовая валюта счета не подразумевает, что делать cash in и cash out можно будет только в этой валюте. Счет может быть мультивалютным.

Автоматический неттинг - это моментальный расчет и проведение неттингов (PL) по сделкам, независимо от реальной даты расчетов. Это значит, что даже если дата валютирования будет поставлена настоящая - деньги на счете будут моментально, то есть клиент сможет их вывести при желании в любой момент.

Обратите внимание! При использовании автонеттинга могут возникнуть кассовые разрывы, поскольку вы пополняете счет клиента до даты валютирования, средства мгновенно окажутся на счете клиента, который сможет вывести их в любой момент.

Продвинуть внешнюю комиссию - внешние комиссии могут приходить либо от провайдера ликвидности, либо определяться вручную. Если флажок установить - для клиента комиссия будет создаваться двумя отдельными транзакциями: с брокерской и внешней комиссиями. Внешняя комиссия создается с типом Внешняя комиссия. Если флажок не установлен, то для клиента вся комиссия и внешняя и брокерская будет проходить единой транзакцией, то есть при неттинге будет создаваться торговая комиссия.

Если настройка Конвертировать FX в CASH включена, то сделки по FX-инструментам будут конвертироваться в сделки по соответствующим CASH-инструментам. В этом случае сделка по FX-инструменту не будет открываться, а средства будут сразу же переведены на баланс счета (раздел Активы).

Пример: вы покупаете 1000 EURUSD по курсу 1,1, после исполнения заявки, с вашего счета будет списано 1100 USD и сразу же зачислено 1000 EUR.

Внутридневной своп - если опция включена, то система будет игнорировать даты валютирования теноров и будет своповать позиции в дату заключения сделки.

Начисление тройного свопа

Для тенора .SPOT с включенной функцией Внутридневной своп тройной своп начислится в среду с переносом даты валютирования на понедельник, с выключенной функцией Внутридневной своп - тройной своп начислится в четверг с переносом даты валютирования на понедельник.

Для тенора .TOM с включенной функцией Внутридневной своп тройной своп начислится в четверг с переносом даты валютирования на понедельник, с выключенной функцией Внутридневной своп - тройной своп начислится в пятницу с переносом даты валютирования на понедельник.

Для тенора .TOD с включенной функцией Внутридневной своп тройной своп начислится в пятницу с переносом даты валютирования на понедельник, с выключенной функцией Внутридневной своп - тройной своп начислится в пятницу с переносом даты валютирования на понедельник с пометкой Внутридневной своп - Да". {.is-warning}

Отложенные расчеты - при включении галочки, обязательные к проведению расчеты становятся опциональными.

Не урегулировать премию опциона - настройка включает логику беспоставочных опционов, при этом изменяются показатели счета:

• Рыночная цена активов счета всегда равна нулю;
• Будущий денежный поток счета равен P/L позиции;
• Нереализованный P/L равен расчетному нереализованному P/L при открытой позиции (без включенной настройки равен нулю);
• Тип позиций счета изменяется с Плечо на Маржа.

Правило конверсии клиента

Данный подраздел позволяет настроить правила клиентского перевода между своими счетами.

Для того, чтобы настройка правила работала, необходимо выбрать счет типа Nominal. При необходимости конверсии, на данном счете будет отражаться каждая пара транзакций (списание валюты отправителя, зачисление валюты получателю).

Время жизни клиентского курса - время действия курса с момента его получения клиентом Время жизни исходного курса - клиент не будет получать курс, который существует в системе дольше заданного времени

Обратите внимание! Если при трансфере используются два счета с различными настройками TTL, для операции будут использованы настройки счета, с которого делается перевод.

Обратите внимание! Для того, чтобы настроенные правила конверсии клиентов работали, необходимо, чтобы у пользователя, проводящего трансфер между своими счетами, в настройках его Роли участника было разрешение на внутренний перевод клиента - Client internal transfer:

Конверсии

В блоке отображаются все сконвигурированные в настройке неттингов правила конверсий:

Нажмите Добавить новую конверсию, чтобы создать новую конверсию для вашей настройки.

Категория инструмента определяет, для каких инструментов PL по сделкам будет вызывать срабатывание автоконверсии. Для выбора доступны следующие категории инструментов:

• Cash
• Equity
• Futures
• Bonds
• Options
• Forex

Далее выберите Тип неттинга - PL, комиссия или расчет. Для того, чтобы автоконверсия прошла, в системе должен быть курс по валютной паре, которая содержит с одной стороны расчетную валюту сделки, с другой стороны Актив, который также устанавливается в правиле. Типы неттингов Дивиденды и Налог доступны только для определенных категорий инструментов, например, акций.

Подтип неттинга необходимо выбрать, если есть необходимость проведения расчетов только по определенным операциям, например, по комиссиям.

Поле Актив определяет, в какую валюту будут сконвертированы неттинги по сделкам указанной категории.

Категория для ставок: в поле можно выбрать несколько категорий, среди которых система будет искать ставки для проведения конверсий.

Счет для курсов конверсий - при включении настройки, для конверсий на счетах, использующих указанные настройки неттингов, будут использовать ставки с конкретного счета. Если курс конверсии на указанном счете просроченный (достиг TTL), то будет использоваться стандартный алгоритм установки курсов.

Тайм-аут - время, в течение которого последняя пришедшая котировка по валютному инструменту действительна для автоконверсии.

Использовать резервные ставки EOD - если данная функция включена, и система по какой то причине не нашла подходящего курса для конверсии - она использует курс закрытия предыдущего дня по этой валютной паре.

При включении настройки Конверсия в дату сделки конверсии будут создаваться в системе в дату сделки вместо даты валютирования.

Настройка Использовать средний курс позволяет использовать для проведения конверсий средний курс между ценой покупки и продажи инструмента.

Настройка Использовать курс времени торгов позволяет использовать для проведения конверсий цену инструмента на момент проведения сделки (с учетом стороны сделки).

Обратите внимание! После завершения редактирования правила конверсии необходимо нажать Добавить правило, чтобы добавить его к текущей настройке неттинга.

Нажмите кнопку ДУБЛИРОВАТЬ для копирования вашей текущей настройки.

Для сохранения новой или отредактированной настройки нажмите СОХРАНИТЬ в правой нижней части экрана, ОТМЕНИТЬ для отмены изменений и ПОКАЗАТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ для просмотра счетов, на которых используется данная настройка.