Help Center

Concentrations

Вкладка Concentrations позволяет повысить маржинальные требования при высокой концентрации портфеля в одной или двух позициях.

Чтобы создать правило, нажмите Add rule и настройте следующие параметры:

• Enabled - включает применение правила;
• Instruments group - группа инструментов, для которой рассчитывается концентрация;
• Single threshold - доля одной позиции, при достижении которой применяется повышенное маржинальное требование;
• Multiple threshold - суммарная доля двух крупнейших позиций, при достижении которой применяется повышенное маржинальное требование;
• Leverage - ставка маржи, применяемая при срабатывании правила.

Доля позиции для проверки Single threshold рассчитывается относительно большего из значений Рыночной стоимости портфеля и Маржинального баланса счета:

Рыночная стоимость позиции / Макс(Рыночная стоимость портфеля, Маржинальный баланс)

Для Multiple threshold аналогичным образом используется суммарная стоимость двух крупнейших позиций:

(Рыночная стоимость первой позиции + Рыночная стоимость второй позиции) / Макс(Рыночная стоимость портфеля, Маржинальный баланс)

При срабатывании правила повышенная ставка применяется к позициям, попавшим под условие концентрации. Если базовая ставка для позиции выше значения Плеча, используется базовая ставка.

Правило применяется одновременно к Initial (начальной) и Maintenance (поддерживающей) марже, установленных в Настройках маржи.