Карточка инструмента

Функционал позволяет просматривать подробности о конкретном торговом инструменте (акции, облигации, фьючерсы и другие активы) с полной конфигурацией всех необходимых параметров. Все инструменты, доступные в платформе на текущий момент отображаются в разделе Инструменты.

Основной блок (Общие)

В блоке содержится информация об инструменте, необходимая для его идентификации и классификации в системе.

Параметр	Описание
Тикер	Уникальный буквенный код инструмента (например, BARC для Barclays)
Код	Уникальный код в системе, используется для внутренней идентификации (например, BARC.LSE для акции на Лондонской бирже)
Категория	Тип инструмента (акции, облигации, фьючерсы и т.д.).
Наименование	Полное название компании или инструмента (например, Barclays)
Описание	Дополнительная информация об инструменте для справки
Торговля без выходных	Чекбокс определяет доступность инструмента для торговли в выходные дни. Для обеспечения такой торговли также необходимо, чтобы для инструмента были настроены расписания, включающие выходные.

Активы

Блок определяет определяет базовый и котируемый активы торгуемого инструмента.

Параметр	Описание
Котируемый актив	Валюта, в которой котируется инструмент (например, USD).
Базовый актив	Основной актив, на который рассчитывается цена (например, AAPL.NASDAQ).
Кросс-активы	При установке кросс-актива, система будет учитывать определенные для него праздничные дни в расписании торгуемого инструмента.

Обратите внимание! Платформа не позволит осуществлять торговлю инструментом в дни, указанные в расписании базового, котируемого или кросс-актива.

Настройки опциона (только для опционных инструментов)

Стиль - определяет день исполнения опциона: Американский - может быть исполнен в любой момент до даты экспирации, Европейский - только в эту датую. Доставляемый - чекбокс определяет, будет ли производиться фактическая поставка актива при исполнении.

Настройки размера

Блок конфигурирует параметры лота и единицы измерения цены для инструмента.

Параметры:

Минимальный размер заявки (в лотах) определяет минимальное количество лотов, которое можно разместить в одной торговой заявке.

Размер лота определяет объем инструмента, который входит в один лот. Влияет на котируемый объем размещаемых заявок/сделок, а также на расчеты в системе.

Пример расчета котируемого объема: - Размер лота инструмента = 100 - Текущая цена инструмента = 250 - Объем сделки = 1 Тогда котируемый объем в сделке = 100 * 250 * 1 = 25 000 (единиц)

Единица измерения цены определяет, в каких единицах котируемого актива отображается цена базового.

Например: - Currency per unit для AAPL.NASDAQ означает, что цена базового актива отображается в целых значениях котируемого актива (т.е. 1 USD, т.к. USD является котируемым активом для указанного инструмента); - Pence per unit для RR.LSE означает, что цена отображается в пенсах за единицу базового актива (т.е. 1/100 GBP, т.к. GBP является котируемым активом для указанного инструмента).

Настройки размера для бондов (облигаций)

Лицевое значение - номинальная стоимость облигации. Может быть равна минимальному размеру заявки или размеру лота.

Настройки биржи

Блок определяет параметры биржи и страны, где торгуется инструмент. Предназначен для более удобной фильтрации на уровне Групп инструментов.

Параметр	Описание
Биржа	Наименование биржи, где торгуется инструмент (например, London Stock Exchange).
Страна	Юрисдикция биржи.

Другие настройки

Блок включает прочие параметры инструмента, необходимые для расчётов и справочных данных:

MPI (Minimum Price Increment) - минимальный шаг изменения цены. Определяет то, на какое значение минимально изменяется цена в тикере.

Пример:

• Цена инструмента (поступившая в платформу): 272.0533
• MPI инструмента: 0.05 (второй знак после запятой)
• Цена инструмента будет отображаться в платформе как: 272.05

MPI также используется при установке тарифов и Процентных ставов в пунктах.

ISIN - международный идентификационный номер ценной бумаги (например, GB0031348658 для Barclays).

FIGI код (Financial Instrument Global Identifier) - уникальный идентификатор инструмента в системе Bloomberg (например, BBG000C04D57).

CUSIP (Committee on Uniform Securities Identification Procedures) - идентификатор торгового инструмента, используемый в Северной Америке / Канаде.

Код CFI (Classification of Financial Instruments) - стандартизированный код для классификации торгового инструмента.

Вид актива - поле специфичного вида актива, используемое для EMIR-отчетности.

Тип контракта - Категория контракта (например, OT — опционная сделка)

Базовый инструмент - инструмент, который используется для переоценки производных (например, для опционного инструмента AAPL.CBOE может использоваться акция AAPL.NASDAQ).

Option root - устанавливается для опционных инструментов и отображает оригинальный инструмент, на основании которого создан опцион.

Теноры

Раздел определяет доступные сроки расчетов исполнения контрактов (теноров) для инструмента (не используется для опционных инструментов):

Параметр	Описание
ID	Уникальный идентификатор тенора конкретного инструмента в системе.
Тенор	Код тенора, определяющий дату его расчетов. Например: SPOT - для расчетов по сделкам через день от даты их заключения, TOD - T+0 (дата валютирования = дата сделки), TOM - T+1 (дата валютирования = дата сделки + 1).
Год	Год исполнения (устанавливается для фьючерсных инструментов)
Истечение	Дата экспирации (для фьючерсных инструментов), в котороую заканчивается срок действия контракта и происходит его исполнение (закрытие).
Дата валютирования	Дата расчёта по сделке (для фьючерсов и опционов).
Дата погашения	Дата погашения купона (для облигаций) - день, в который эмитент (выпустивший облигацию) должен вернуть инвесторам номинальную стоимость ценной бумаги.
Главный тенор	Флаг, указывающий на основной (наиболее ликвидный) тенор инструмента. Используется, например при фильтрации в Группах инструментов

Кнопка Показать использование открывает сайдпейдж с отображением всех групп инструментов, в которых используется конкретный тенор.

Дивиденды

Блок позволяет добавлять и просматривать существующие дивиденды по созданному инструменту (кроме опционных инструментов и облигаций).

Таблица дивидендов состоит из следующих полей:

Название	Описание
ID инструмента	Инструмент, по которому предстоит выплата дивидендов.
Экс-дивидендная дата	Дата, начиная с которой торги по инструменту проводятся без права получения объявленных дивидендов. В начале этой даты проводится срез открытых позиций и производится расчет значений транзакций (фактический объем выплаты).
Дата платежа	Дата осуществления дивидендной выплаты.
Значение	Объем выплаты на единицу актива, в котируемой валюте инструмента.
Record date	Дата, в которую осуществляется фиксация списка акционеров (клиентов, у которых существует позиция по инструменту). Обычно совпадает Экс-дивидендной датой.
Delayed dividend date	Техническое поле, в котором устанавливается дата поступления данных о дивидендной выплате в платформу. Устанавливается, в частности, если данные были добавлены позднее экс-дивидендной даты.

Подробности о добавлении размещены в статье Дивиденды.

Опционы (только для опционных инструментов)

В таблице представлен список доступных опционов. Таблица разделена на две части - слева отображаются Call-опционы (право на покупку), справа - Put (право на продажу).

Список доступных опционов отображается отдельно на каждую Дату экспирации.

В поле Базовый инструмент отображается инструмент, установленный в подразделе Другие настройки.

Таблица опционов состоит из следующих полей:

Название	Описание
Call/Put	Вид опциона
ID	Уникальный идентификатор, присвоенный опциону платформой
Тенор	Тенор опциона, определяющий срок контракта
Дата валютирования	Дата исполнения/экспирации опциона
Цена страйка	Цена исполнения опциона в пунктах

Данные о бондах (только для облигаций)

Тип купона:

• Фиксированный купон - ставка купона остаётся неизменной на протяжении всего срока облигации;
• Нулевой купон - не предусматривает периодических выплат купонов.

Частота купонных выплат определяет периодичность выплаты купонов.

Ставка - размер купонной ставки в процентах годовых.

Дата размещения - дата размещения облигации, в которую она была выпущена на рынок.

Дата погашения - дата, когда облигация должна быть погашена эмитентом.