EOD Broker report

Важно! Генерация отчета возможна начиная с релиза от 26.05.2025, для того, чтобы включить в отчет более ранние дни, их необходимо будет переоткрыть и закрыть повторно.

Обратите внимание! Генерация отчета возможна только в случае окончательного закрытия дня (Кнопка Закрыть день окончательно раздела Дневные операции).

Отчет объединяет все источники доходов брокера (доходы/расходы от сделок Bbook, торговые комиссии, маркапы, свопы по Abook/Bbook позициям и комиссии за хранение) и связанные расходы (выплаты провайдерам ликвидности) в едином документе.

Отчет состоит из нескольких таблиц, описанных ниже.

Key Performance Indicators

Таблица состоит из следующих полей:

Broker's net profit

Название поля	Описание
Total	Общая чистая прибыль брокера. Рассчитывается по формуле: Total = Abook Trades Revenue + Bbook Trades Revenue + SWAP Revenue + Non-Trading Revenue.
Abook Trades Revenue	Доходы от сделок по модели Abook - Чистая прибыль по Abook позициям (включая комиссии, маркапы, свопы за вычетом LP платежей). Соответствуюет значению Total ABOOK Revenue из таблицы Direct Trading Revenue.
Bbook Trades Revenue	Доходы от сделок по модели Bbook - Чистая прибыль по Bbook позициям (включая прибыль/убыток от противоположных к клиентским позиций, комиссии). Соответствуюет значению Total BBOOK Revenue из таблицы Direct Trading Revenue.
SWAP Revenue	Доходы от свопов по всем клиентским позициям за отчетный период. Соответствует значению Total SWAP Revenue из таблицы Swap Revenue.
Non-Trading/Risk Transfer	Доходы от неторговых операций. Детальный расчет и правила переоценки представлены в разделе Non-Trading Revenue.

Trade turnover

Название поля	Описание
Total	Суммарный объем всех торговых операций в денежном выражении. Рассчитывается по формуле: Total = Abook Trade Turnover + Bbook Trade Turnover + Risk Transfer Turnover (Bbook → Abook) + Risk Transfer Turnover (A-book → B-book)
Abook Trades Revenue	Сумма объемов всех сделок в валюте отчета, которые исполнены по модели Abook, учитываются как открытия, так и закрытия позиций. Оборот по свопам не учитывается. Детальный расчет и правила переоценки представлены в таблице Trade turnover.
Bbook Trades Revenue	Сумма объемов всех сделок в валюте отчета, которые исполнены по модели B-book, учитываются как открытия, так и закрытия позиций. Оборот по свопам не учитывается. Детальный расчет и правила переоценки представлены в таблице Trade turnover.
SWAP Revenue	Доходы от свопов по всем клиентским позициям за отчетный период. Соответствует значению Total SWAP Revenue из таблицы Swap Revenue.
Non-Trading/Risk Transfer	Доходы от сделок перекладки риска (Risk Transfer Turnover).

Пояснение для показателей Risk Transfer Turnover (B-book → A-book) и Risk Transfer Turnover (A-book → B-book): Bbook → Abook = Сумма объемов сделок перевода риска из Bbook в Abook, где: - Родительская сделка исполнена по реальному счету - Дочерняя сделка исполнена по внутреннему счету - Сделка уменьшила/закрыла позицию на Bbook Abook → Bbook = Сумма объемов сделок перевода риска из Bbook в Abook, где: - Родительская сделка исполнена по реальному счету - Дочерняя сделка исполнена по внутреннему счету - Сделка открыла/увеличила позицию на B-book

Number of Profiles and Accounts

Раздел состоит из двух таблиц, которые предназначены для анализа динамики клиентской базы и активности.

В первой таблице представлены показатели суммы профилей и счетов - Total profiles и Total accounts.

Для каждой из этих сущностей указаны две временных точки: At the beginning of the period - последний закрытый день предыдущего периода At the end of the period - последний закрытый день текущего периода

Обратите внимание! Показатели расчитываются только для открытых профилей типа Клиент и Клиент/Провайдер в активном статусе.

Во второй таблице отображены показатели активности клиентов. Таблица состоит из следующих полей:

Название поля	Описание
Active accounts (trading)	количетво клиентских счетов, на которых была совершена хотя бы одна сделка за выбранный период.
Active accounts (no trading)	количетво клиентских счетов, на которых за выбранный период не было совершено сделок, но есть открытые позиции или текущий баланс счета положительный.
Inactive accounts	количество прочих клиентских счетов.

Client Cash Flow

В таблице собраны агрегированные данные по по внесению (CASH IN) и выводу (CASH OUT) средств клиентов в разрезе валют:

Название поля	Описание
Account Activity Type	внесение или вывод средств.
Currency	код валюты транзакции.
Total sum	сумма транзакции.
Number of Profiles	количество уникальных профилей, по счетам которых были совершены операции пополнения/вывода.
Number of Accounts	количество уникальных счетов, по которым были совершены операции пополнения/вывода.
Number of Transactions	количество транзакций соответствующего типа.

Open Positions aggregated

Таблица предназначена для анализа открытых на клиентских счетах позиций в разрезе типов инструментов и видов хеджирования.

Название поля	Описание
Asset type/ Instrument Type	Категория инструмента, инструмент и тип актива.
Symbol	Код инструмента.
Client agg position (lots)	Суммарная позиция (в лотах) всех клиентов в разрезе инструментов и типов активов.
Client agg position (units)	Суммарная позиция (в единицах) всех клиентов в разрезе инструментов и типов активов.
Provider agg position (lots)	Суммарная позиция на счетах брокера (провайдеры и внутренние счета).
Provider agg position (units)	Суммарная позиция на счетах брокера (провайдеры и внутренние счета).
Internal unhedged agg position (lots)	Разница между позициями клиентов и хеджирующими позициями брокера, т.е. суммарная позиция (в лотах) на счетах брокера с типом Internal (внутренние счета).
Internal unhedged agg position (units)	Разница между позициями клиентов и хеджирующими позициями брокера, т.е. суммарная позиция (в единицах) на счетах брокера с типом Internal (внутренние счета).

Trade Turnover

Таблица предназначена для анализа торгового оборота по прямым сделкам в разрезе типов активов и способов обработки клиентских сделок (Abook/Bbook), включая операции перекладки рисков, за отчетный период.

Название поля	Описание
Asset type/ Instrument Type	Тип актива и инструмента.
Client agg turnover	Общий оборот клиентских сделок. Учитываются только прямые клиентские сделки.
Abook agg turnover	Оборот сделок, обработанных через провайдера ликвидности (на Abook-счетах). Учитываются только прямые сделки брокера с провайдерским счетом.
Bbook agg turnover	Оборот сделок, обработанных внутри компании (на Bbook-счетах). Учитываются только внутренние сделки брокера.
Risk transfer turnover	Оборот по сделкам перекладки риска между B-book и внешними провайдерами. Учитываются только внутренние сделки с провайдером.

Обратите внимание! Все расчеты по сделкам производятся по модулю.

Direct Trading Revenue

В таблице собраны метрики, предназначенные для анализа доходности брокерских операций в разрезе Abook и Bbook моделей, включая комиссионные доходы и результаты торговых операций.

ABOOK Operations Revenue

Comission paid to LP - сумма комиссий выплаченная провайдеру (со знаком минус). Рассчитывается по родительским сделкам, связанным со сделками на клиентских счетах. Commission received from client - сумма комиссий (со знаком плюс) по сделкам на клиентских счетах, полученная брокером. Broker markup - разница наценок на цену между родительской сделкой и сделкой на клиентском счете. Total ABOOK Revenue - доход по сделкам на Abook-счетах. Рассчитывается как сумма остальных показателей таблицы.

Обратите внимание! Конвертация показателей в валюту отчета происходит согласно курсу закрытия дня, в который была совершена сделка.

BBOOK Operations Revenue

Trade P&L - доходность по прямым сделкам на внутренних (Bbook) счетах. Рассчитывается различными способами для закрытия и разворота позиции: - При закрытии позиции используется P/L по сделке, закрывающей позицию. P/L фиксируется в момент создания закрывающей сделки, при переносе - в момент переноса.

• При развороте позиции к P/L закрытия сделки для существующей позиции прибавляется P/L новой позиции. P/L закрывающей сделки фиксируется на момент самой сделки, P/L новой позиции фиксируется в момент создания по ней открывающей сделки. Commission received from clients - комиссия по клиентским счетам в пересчете в валюту отчета. Total BBOOK Revenue - доход по сделкам на Bbook-счетах. Рассчитывается как сумма остальных показателей таблицы.

Swap Revenue aggregated

Таблица предназначена для анализа доходности операций по свопам в разрезе длинных и коротких позиций, включая расчеты с провайдерами ликвидности.

Таблица включает в себя следующие показатели:

Long positions

• Total Swap Charged - общая сумма начисленных свопов по клиентским лонг позициям за отчетный период в валюте счета.
• Swap Paid to LP - cумма свопов по позициям на реальных счетах за отчетный период.
• Net Long Positions Revenue - суммарная доходность по свопам для лонг позиций (Сумма показателей Total Swap Charged и Swap Paid to LP).

Short positions

• Total Swap Charged - общая сумма начисленных свопов по клиентским шорт позициям за отчетный период в валюте счета.
• Swap Paid to LP - cумма свопов по позициям на реальных счетах за отчетный период.
• Net Short Positions Revenue - суммарная доходность по свопам для шорт позиций (Сумма показателей Total Swap Charged и Swap Paid to LP).

Важно! При развороте позиции (Invert) свопы считаются отдельно для каждого направления.

Показатель Total Swap Revenue отражает общую доходность по свопам (сумма показателей Net Long Positions Revenue и Net Short Positions Revenue).

Swap Revenue by positions

В таблице отображены данные доходов по свопам в разрезе типов позиций:

Название поля	Описание
Position Type	тип позиции
Instrument	инструмент в позиции
Total Charged	общая сумма начисленных свопов по клиентским позициям за отчетный период
Paid to LP	cумма свопов по позициям на реальных счетах за отчетный период.
Net Revenue	суммарная доходность по свопам для позиций

Non-Trading Revenue

Таблица предназначена для анализа доходов и расходов брокера по комиссиям за хранение активов, включая начисления клиентам и выплаты кастодианам.

Раздел включает в себя следующие метрики:

Total Custody Fee Charged - Общая сумма начисленных комиссий за хранение. Custody Fee Paid to LP - Выплаченные провайдеру ликвидности комиссии. Net Custody Fee Income - Чистый доход от комиссий за хранение (Total Custody Fee Charged + Custody Fee Paid to LP).